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本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法，得到了其解析形式的定价公式。
股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价
【摘 要】
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本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法，得到了其解析形式的定价公式。
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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新疆维吾尔自治区高校科研基金（FSRPHEXJ：X/EDU2008109）资助
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