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具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权，它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权．本文分析了这种新型期权的定价行为，讨论了期权的持有区域和最优执行策略，并给出了期权价格的积分表达式．
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
【摘 要】
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具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权，它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权．本文分析了这种新型期权的定价行为，讨论了期权的持有区域和最优执行策略
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海师范大学数理信息学院,上海财经大学应用数学系200433
【出 处】
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华中师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年4期
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