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令Xn=（Xjk）1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=（X1k,X2k,…,Xnk）′服从AR（1）模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的极限谱密度.
大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度
【摘 要】
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令Xn=（Xjk）1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=（X1k,X2k,…,Xnk）′服从AR（1）模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的
【机 构】
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东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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东北师大学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10871036)
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