【摘 要】
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现代金融学大厦是建立在有效市场假说（EMH）基础之上的，主流的金融工具及衍生产品定价均是以EMH为前提假设，指数型基金的发展更是直接得益于有效市场假说的广泛推广.因此，对有效市
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现代金融学大厦是建立在有效市场假说（EMH）基础之上的，主流的金融工具及衍生产品定价均是以EMH为前提假设，指数型基金的发展更是直接得益于有效市场假说的广泛推广.因此，对有效市场假说（EMH）进行实证检验具有重要的理论意义和实践意义，我国目前对EMH的检验主要集中在股票市场，对债券市场有效性的检验较为少见.运用游程检验和方差比检验2种方法，首次对我国国债市场的弱有效性进行了检验.结果显示，就日和周收益率而言，市场存在自相关，可以拒绝随机行走假设，不具备弱有效特征.在时间跨度更长的月收益率序列中，则无法拒绝
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