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随着我国汇率制度不断市场化发展,预测汇率的波动趋势具有重要的现实意义。采用ARIMA和BP神经网络方法,利用SPSS、EVIEWS10和MATLAB工具,分别对人民币汇率进行预测分析,并比较两模型对汇率走势的预测效果。结果表明:ARIMA和BP神经网络模型对人民币汇率的预测是有效可行的,预测精度随着预测时间的推移而下降,更适用于短期预测。且ARIMA对人民币汇率的预测效果优于BP神经网络。