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文章选取新疆2000年1月至2017年12月的居民消费价格指数数据,利用GARCH模型、EGARCH模型及ARCH-M检验对其的增长率的波动性进行实证分析,结果表明具有一阶波动集群特点及显著的杠杆效应,不存在多元回归条件异方差,并提出相对应的一些政策。
新疆居民消费价格指数的波动性研究
【摘 要】
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文章选取新疆2000年1月至2017年12月的居民消费价格指数数据,利用GARCH模型、EGARCH模型及ARCH-M检验对其的增长率的波动性进行实证分析,结果表明具有一阶波动集群特点及显著
【机 构】
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新疆财经大学应用数学学院,新疆工程学院基础学院
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2019年5期
【基金项目】
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“国家自然科学基金”,项目编号:1130145
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