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文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的定价公式显式解与4个推论,并进行了实证研究。
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析
【摘 要】
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文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的定价公式显式解与4个推论,并进行了实证研究
【机 构】
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安徽医科大学临床医学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年03期
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