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讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题．利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解，并给出了有交易费用的美式期权定价公式．
随机市场下美式看涨期权的定价
【摘 要】
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讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题．利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解，并给出了
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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郑州大学学报(理学版)
【发表日期】
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2006年3期
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