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中国股市实际波动率实证研究表明：（1）经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布；（2）对敷实际波动率序列的分布近于正态；（3）实际相关系数序列接近于正态分布；（4）实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征；（5）不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性。
中国股市的实际波动率
【摘 要】
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中国股市实际波动率实证研究表明：（1）经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布；（2）对敷实际波动率序列的分布近于正态；（3）实际相关系数序列接近于正态分布；（4）实际波动率序列、对数
【机 构】
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江西财经大学工商管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年24期
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