摘 要：我国目前已经进入全面深化改革阶段，银行业也面临着不断改革发展的情况，特别是这次两会期间，一些代表委员提出要引入外资和民间资本进入银行业，这也会产生市场竞争的加剧。在市场经济中，价格因素会在资源配置中作用越来越明显，所以要摆脱传统的单纯追求投入和产出数量最优化的思考模式，从而关注效率的提高。本文引入含有价格变量的DEA模型对商业银行的技术和配置效率进行实证分析研究，这种效率符合银行运营和政府监管的现实需要。
　　关键词：DEA；商业银行；技术效率；配置效率
　　从经济学上看效率的概念，也分为几类，实质上成本效率是技术效率和配置效率的乘积，当然这种等价条件有时候并不是简单的乘积，而且是综合结果。配置效率可以反映在市场条件发生变化的情况下商业银行进行调整的能力，如果发生这种调整则是由市场和银行二者对稀缺资源配置有效来决定的；技术效率则反映的是银行的规模效应及对投入产出的控制能力。
　　上图中的折线，反映出国有商业银行在2002年的配置效率为0.668，过了3年，到2005年，这个值变化到0.529，除了这两个年份，研究其他年份这一值在0.75上下波动，而没有低于0.7的；股份制银行的平均配置效率表现为先降低后提高，在2005年到达最低点，这个值为0.545，在经历了这个最低点后，数值开始上升，到达0.8后开始出现了波动现象；分析一下金融市场的外部因素，在2005年花旗、汇丰、东亚和瑞穗等4家外资银行成为首批获准经营非外资企业人民币对公业务，这必然会对国内商业银行运行产生一定影响，表现在数据上就是商业银行配置效率有波动。
　　国有商业银行的技术效率一般来说起点都稍微低点，在我的分析年限里面是呈稳步增长的态势，从图上可以看出，数值是一直维持在0.5以下，这说明国有商业银行的技术效率可以继续提高，而且这种提升空间也非常大；而股份制银行的技术效率从上图可以看出是一直维持在一个高点，而且没有大幅上升或下降的情况，如果说有波动，也就是在研究时限范围内围绕0.6上下波动，在研究时限后端有小幅上升，达到了0.7值以上。
　　从上述分析可以看出，国有商业银行的技术效率在低值位徘徊，这造成了成本效率提升较大幅度提高的可能性就比较低了，这里需要特别强调的是，在优化资源配置效率的同时要关注技术效率的提高。而股份制银行的配置效率和成本效率变化从曲线图可以看出是基本一致的，说明在较短时间内成本效率受配置效率的影响较大，如果想其提高成本效率，则需要改善配置效率。
　　还有一点需要指出的是：技术效率的改变可以造成国有商业银行与股份制银行在成本效率上出现了差距。国有商业银行和股份制银行配置效率的差距是在缩小的，这反映出随着国有银行不断改革以及行业竞争加剧，效率在银行发展中起着非常大的作用，尤其是在银行业越来越趋于市场化的情况下，特别是对于由市场价格导向来进行资源配置。在上个世纪90年代末，资产管理公司这一新兴事物开始出现，这种公司的出现实际是要剥离不良资产，通过这种做法来改善财务指标，这样的话反映到国有银行的配置效率指标就出现了其数值一点一点逐步改善了。
　　本文是通过DEA模型分析投入和产出要素的情况，这里我们选取国有银行有代表的工商银行这个单个银行进行分析，从2002年—2010年是一直处于技术无效状态的，而2004年—2010年的纯技术效率是一直完全有效的。通过分析可以得出：处于规模报酬递减区域导致规模无效，从而进一步造成了技术无效，解决方案是通过缩小资产规模来提高效率。