相关系数平稳序列的估计与识别

来源 :航空动力学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：felixjun

【摘要】

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本文提出了通过观测序列确定不可直接测得的相关系数平稳序列模型参数的方法,详细讨论了相关系数AR(p),MA(q)和ARMA(p,q)序列状态方程的参数估计,为非平稳序列的滤波、预测和

【作者】

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刘成瑞傅惠民

【机构】

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北京航空航天大学固体力学研究所

【出处】

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航空动力学报

【发表日期】

：

2003年5期

【关键词】

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本文提出了通过观测序列确定不可直接测得的相关系数平稳序列模型参数的方法,详细讨论了相关系数AR(p),MA(q)和ARMA(p,q)序列状态方程的参数估计,为非平稳序列的滤波、预测和平滑提供了依据.文中还给出了观测系统参数的识别方法,与传统方法相比,本文方法考虑了测量噪声的均值和方差随时间变化情况,具有更高的识别精度.

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