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度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本，本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本，应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值，并据此计算在一定置信水平下，一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究
【摘 要】
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度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本，本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本，应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES
【机 构】
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吉林大学商学院
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2007年2期
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