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依据2000-2018年月度数据,运用TVP-VAR模型,考量国际油价、卢布汇率和俄罗斯RTS指数三者之间的互动关系。结果表明:三者之间具有明显的时变性互动关系,且因时间、背景而异。三者间的联动及溢出效应可能危及金融体系安全,中国应审慎推进资本项目开放,优化汇率制度安排,以自主创新引领产业结构调整与转型升级,防范和化解金融风险。