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在当前我国金融市场快速发展的背景下，要发挥金融市场对实体经济的推动作用，加强对金融市场运行状况的监测实属必要。金融状况指数（FCI）是反映一国整体金融市场形势的指标，本文在借鉴已有研究的基础上尝试扩大指标覆盖范围，以基于VAR模型的广义脉冲响应函数方法实证构建更具代表性的FCI，并对其预测效果进行检验。结果表明：FCI的走势与我国金融市场的实际状况相吻合，对经济的预测作用主要体现在通货膨胀领域而非经济增长领域。