基于广义FGM Copula的相依和扰动风险模型下的Gerber-Shiu函数分析

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zjubaoli

【摘要】

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该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的积分

【作者】

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杨龙邓国和杨立黄远敏

【机构】

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广西师范大学数学与统计学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2019年4期

【关键词】

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时间相依索赔额期望折扣罚金函数拉普拉斯变换瑕疵更新方程破产概率 time-dependent claims Gerber-Shiu function L

【基金项目】

：

supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11461008,11761014),the Guangxi Natural Science foundation(Grant Nos.2016GXNSFBA380035,2017GXNSFAA198243,2018GXNSFAA281016),Open

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该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的积分方程、拉普拉斯变换和瑕疵更新方程被给出.最后当索赔额分布为指数分布时,给出了期望折扣罚金函数所满足的解析解和破产概率的数值实例.

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