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文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型，用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界，证明其有效边界是一个凸区域，该模型是一般M-VaR模型的推广。
无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型
【摘 要】
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文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型，用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界，证明其有效边界是一个凸区域，该模型是一般M-VaR模型的推广
【机 构】
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蚌埠学院数学与物理系,东华大学信息科学与技术学院
【出 处】
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淮北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年1期
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