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VAR方法是国际上金融风险管理的重要方法之一,已经广泛应用于金融风险的计量中,本文通过对其概念的介绍及不同计算方法的比较,把VAR应用到股票投资组合中,并进行了实证分析研究,最后提出了VAR模型的内在缺陷及解决的措施。
VAR方法及其在股票投资组合中的应用
【摘 要】
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VAR方法是国际上金融风险管理的重要方法之一,已经广泛应用于金融风险的计量中,本文通过对其概念的介绍及不同计算方法的比较,把VAR应用到股票投资组合中,并进行了实证分析研
【机 构】
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安徽大学,
【出 处】
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中国投资
【发表日期】
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2013年S1期
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