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基于离散观测样本，利用局部线性拟合，得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计，并讨论了估计量的相合性，渐近正态性和一致收敛速度．同时，通过模拟研究说明了估计量的有效性．
局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计
【摘 要】
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基于离散观测样本，利用局部线性拟合，得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计，并讨论了估计量的相合性，渐近正态性和一致收敛速度．同时，通过模拟研究说明了估计量
【机 构】
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上海理工大学管理学院,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2014年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11171221）,上海市一流学科（系统科学）（XTKX2012）
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