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本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
多种单位根检验法的比较研究
【摘 要】
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本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需
【机 构】
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天津财经大学; 南开大学经济研究所;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2007年01期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(05BJY034);教育部重大课题攻关项目(05JZD00016)的资助
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