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讨论股权违约互换的定价问题.假定标的股票价格服从几何布朗运动,当股票价格低于某一特定值时违约发生,在风险中性条件下利用无套利原理得到定价模型,采用拉普拉斯逆变换求得违约时间概率密度以及概率分布,最终给出股权违约互换价格.
股权违约互换定价
【摘 要】
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讨论股权违约互换的定价问题.假定标的股票价格服从几何布朗运动,当股票价格低于某一特定值时违约发生,在风险中性条件下利用无套利原理得到定价模型,采用拉普拉斯逆变换求得
【机 构】
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石河子大学师院兵团教院
【出 处】
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湖南文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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