【摘 要】
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本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-G
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本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模型很好地刻画了国际金价的内在波动规律,具有较强的预测功能。
This paper studies the long memory of the international gold price volatility, and calculates the Hurst index by means of R / S, MRS, V / S and so on, confirming that there is a significant long memory of gold price volatility. Based on this, a long memory prediction model based on fractal analysis, such as ARFIMA, FIGARCH, ARFIMA-GARCH and so on, is constructed based on fractional difference. The empirical results show that this model well characterizes the inherent fluctuation of international gold price and has a strong prediction Features.
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