【摘 要】
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利用 ２０１０年 １月至 ２０１５年 １２月国内外大豆现货与期货日价格数据，通过构建 ＭＳ－ＶＡＲ模型对我国大豆市场波动的状态转换特征进行实证分析。研究结果表明：我国大豆市场存在明显的状态转换和阶段特征
【机 构】
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１中国农业大学 经济管理学院，北京 １０００８３; ２江苏省农业科学院 农业经济与信息研究所，江苏 南京 ２１００１４;
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利用 ２０１０年 １月至 ２０１５年 １２月国内外大豆现货与期货日价格数据，通过构建 ＭＳ－ＶＡＲ模型对我国大豆市场波动的状态转换特征进行实证分析。研究结果表明：我国大豆市场存在明显的状态转换和阶段特征。大豆市场在正常状态下运行的概率要高于非正常状态，两者的平均持续概率分别９９６８％和 ９９６５％，平均持续时间分别为 ３１３９０和 ２８６２２天。大豆市场的运行阶段主要有两个，正常状态为 ２０１０年 １月至 ２０１２年 ５月以及 ２０１４年 １２月至 ２０１５年 ４月，且存在短暂的状态回游现象，其余为非正常状态。大豆市场状态转换是国际市场和制度性因素共同作用的结果。为确保我国大豆市场稳定运行，应警惕市场状态转换，建议坚持大豆市场化改革方向，实行稳定市场扶持政策，建立健全市场价格预警机制。
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