【摘 要】
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随着金融市场的迅猛发展,风险价值(VaR)在度量现在市场风险中已成为越来越重要的工具。本文在数理统计的极值理论的的基础上,推导出风险价值(VaR)的计算公式。并以上证180的
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学学院,华中师范大学数学与统计学学院 湖北武汉,湖北武汉
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随着金融市场的迅猛发展,风险价值(VaR)在度量现在市场风险中已成为越来越重要的工具。本文在数理统计的极值理论的的基础上,推导出风险价值(VaR)的计算公式。并以上证180的指数样本为例,将极值理论下VaR的计算结果与正态分布下VaR的结果比较,得出了极值理论的优越性。
With the rapid development of financial markets, VaR has become an increasingly important tool in measuring the current market risk. Based on the extreme value theory of mathematical statistics, this paper derives the calculation formula of VaR. Taking the index sample of SSE 180 as an example, the result of VaR under extreme value theory is compared with the result of VaR under normal distribution, and the superiority of extreme value theory is obtained.
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