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从衡量信用风险的主要工具信用价差的度量作为切入点，分别利用期权定价和KMV理论建立了信用价差度量的2种模型，并基于诸暨债数据，实证评估了其信用价差。研究结果表明，短期内KMV模型度量信用价差更合适，长期这2种方法都趋近于真实数据，模型可为理性的投资决策提供信息，对刻画公司信用风险发挥积极作用。
信用价差的度量模型及应用
【摘 要】
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从衡量信用风险的主要工具信用价差的度量作为切入点，分别利用期权定价和KMV理论建立了信用价差度量的2种模型，并基于诸暨债数据，实证评估了其信用价差。研究结果表明，短期内KMV
【机 构】
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湖南人文科技学院数学与计量经济系
【出 处】
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湖南文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年2期
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