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利率互换收益率曲线是金融市场最重要的市场基准之一，具有广泛的应用。在国外发达市场上，互换收益率曲线建模方法已发展得相对比较完善。但在国内，由于缺少金融期货等交易品种，因此曲线建模还不能完全照搬国外做法。在系统地阐述了曲线的构建方法以及建模过程中需要注意的问题之后，结合中国市场实际，利用有关市场数据，对人民币利率互换收益率曲线进行了实证模拟。