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用较简单的数学方法, 推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式, 该公式在风险中性意义下包含了原始的Black-Scholes公式.
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式
【摘 要】
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用较简单的数学方法, 推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式, 该公式在风险中性意义下包含了原始的Black-Scholes公式.
【机 构】
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南开大学数学科学学院,天津,300071
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年1期
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