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在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
双重货币模型下商品互换的定价
【摘 要】
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在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
【机 构】
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哈尔滨师范大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2016年6期
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