【摘 要】
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为了解市场参与者从双边信用支持附件(CSA)清算转向中央交易对手(CCP)清算时,信用违约互换(CDS)合约的总估值调整(TVA)的变化,建立了在双边CSA或CCP清算下CDS合约的TVA的定价框架,并利用马尔可夫copula模型刻画违约相关性.在此模型下,得到了TVA的显式表达式,并做了数值计算分析.
【机 构】
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苏州科技大学 数学科学学院,江苏 苏州 215009;张家港市外国语学校,江苏 苏州 215699
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为了解市场参与者从双边信用支持附件(CSA)清算转向中央交易对手(CCP)清算时,信用违约互换(CDS)合约的总估值调整(TVA)的变化,建立了在双边CSA或CCP清算下CDS合约的TVA的定价框架,并利用马尔可夫copula模型刻画违约相关性.在此模型下,得到了TVA的显式表达式,并做了数值计算分析.
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