【摘 要】
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本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据，进行了计量检验，首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差，其次运用V水方法中的参数法计算对数收益率
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本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据，进行了计量检验，首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差，其次运用V水方法中的参数法计算对数收益率的V水值，最后使用Kupiec检验法检验GARCH—VaR模型的有效性，实证研究表明运用GARcH—VaR模型研究汇率波动性有一定应用价值。
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