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本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布，它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的，分布方差比t分布的大。依据模拟结果，估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数，并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表。
带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究
【摘 要】
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本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布，它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的，分布方差比t分布的大。依
【机 构】
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南开大学
【出 处】
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商业经济与管理
【发表日期】
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2006年7期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目资助（03BJY014）
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