【摘 要】
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"沪港通"是中国资本市场双向开放进程中的新思路,具有重要的战略意义。在梳理相关理论的基础上,通过构建VAR-GARCH-DCC整合分析框架,从收益溢出和波动溢出两个角度,实证分析
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"沪港通"是中国资本市场双向开放进程中的新思路,具有重要的战略意义。在梳理相关理论的基础上,通过构建VAR-GARCH-DCC整合分析框架,从收益溢出和波动溢出两个角度,实证分析了沪港通开通前后上海与香港股市间的信息溢出效应。研究发现,沪、港股票市场具有联动效应,香港股市直接或间接地引导上海股市,两个市场的动态关联性较高,存在着显著的均值与波动信息溢出效应;"沪港通"建立了上海与香港股市间的信息传导机制,但短期内对加强A股与港股联动性的影响并不十分明显。
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