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本文首次将一分钟内的交易差价（分内价差）的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析，应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计，同时得到动态流动性调整VaR的预测方法，最后对上海汽车股票（600104）和中国石化（600028）两只股票进行了实证分析。
应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR
【摘 要】
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本文首次将一分钟内的交易差价（分内价差）的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析，应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计，同时得到动态流动性调整VaR的预测方法
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2008年3期
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