【摘 要】
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】跨期套利是金融衍生商品市场中一种重要并且相对较为安全的交易方法，但其依然时常面临价差风险。本文讨论了跨期套利交易的价差风险极小化模型、方法和算法。主要结论是，如何
【机 构】
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解放军信息工程大学!郑州450002; 中国郑州商品交易所!郑州450003;
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】跨期套利是金融衍生商品市场中一种重要并且相对较为安全的交易方法，但其依然时常面临价差风险。本文讨论了跨期套利交易的价差风险极小化模型、方法和算法。主要结论是，如何通过解析计算，准确得知入市的最佳时间和最佳规模，以便最大限度地化解跨期套利的市场风险，并安全地获得价差盈利。通过对郑州商品交易所交易数据的实证分析，使本文结论的正确性得到支持。
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