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研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.
单时期证券市场中对数效用函数的投资组合
【摘 要】
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研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略
【机 构】
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上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
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上海工程技术大学学报
【发表日期】
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2010年4期
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