论文部分内容阅读
摘 要：由于我国经济发展步入新常态，我国城市商业银行也承受着国内经济增速放缓所形成的影响。加上互联网金融吸收了银行资金，因此我国城市商业银行必须要对于流动性偏紧的市场情况给予足够重视。对于城市商业银行而言，流动性风险管理工作必须高效、专业地完成，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。本文结合城市商业银行流动性风险的客观情况，对于城市商业银行应对流动性风险的有效防控措施进行了深入讨论。
关键词：商业银行；流动性风险；防控管理
一、前言
当前的世界经济已进入了后金融危机时代，美国经济复苏数据表现较好所以进入了加息周期，美元资本的回流吸走了以中国为代表的新兴国家资金，这就造成了国内银行面临着流动性风险管理方面的更严峻的挑战。在2013年6月银行间市场爆发了“钱荒”现象，同业拆借利率达到历史性的高点，导致该现象发生的背后本质原因是银行流动性风险控制工作的不到位。与股份制商业银行不同，城市商业银行的发展历程较短、获取资金能力处于弱势，资产规模不占优势，因此城市商业银行的流动性风险问题表现得较为突出，尤其在目前美国QE基本退出、央行逐步取消商业银行“贷存比”等现实条件之下，城市商业银行如何加强流动性风险的有效管理需要进行深入的研究和探讨。
二、影响商业银行流动性的因素
对于商业银行的流动性风险形成影響的因素较多，但可以从风险来源角度分成外部原因和内部原因这两类。外部原因主要是商业银行经营客观受到宏观经济形势的影响，比如国内经济增速、央行基础货币发行量增速等。内部原因是商业银行的内部资产负债结构客观形成的对于流动性风险的影响。从外部原因角度分析，对于城市商业银行和国有商业银行而言是一致的。但是从内部原因角度来看，各家商业银行可能面临的情形存在差异，下文主要针对城市商业银行流动性风险的内部影响因素进行分析。
1、银行主动负债管理能力
由于城市商业银行发展的历程较短，管理经验和创新能力不足，因此我国城市商业银行资产负债管理能力表现不佳，很多城市商业银行的被动负债是其吸收资金的主要方式，相对的在管理能力要求较高的主动负债能力业务上表现就较差。我国城市商业银行吸收的主要资金是来自企业和个人的存款。这样的吸收资金的业务结构就造成了城市商业银行在存款期限搭配难有话语权和决定权，基本是一年和一年期以下的存款，所以筹集可以支持盈利性较高的中长期贷款的资金就占比较小，这种现象是造成城市商业银行短存长贷现象的主要原因，所以这也是影响我国城市商业银行流动性风险的一个显著因素。
2、同业业务激增
由于银行的同业业务是不属于表内业务板块的，而且可以获得的收益相对较高、资本成本小，加上不需要计提风险减值准备，因此，很多城市商业银行都借助发展同业业务的形式，而变相放大银行的信贷规模。借助拆借资金比例作为指标，就可以有效对于城市商业银行的同业业务的发展进行评价。拆借资金比例的计算公式为（拆入资金余额-拆出资金余额）/各项存款余额，代入银行的业务数据最终得到的数值越大表示银行的当期流动性情况越好，但是需要注意拆入额是需要在未来进行清偿的，所以对于银行在未来阶段的流动性造成不好的影响。在对于多家城市商业银行的调研中，可以发现城市商业银行的拆借资金比例普遍要比国有商业银行高，因此城市商业银行的流动性波动会比国有商业银行严重。
3、期限错配严重
我国城市商业银行在业务模块方面的创新能力普遍滞后于国有商业银行，很多城市商业银行一直将信贷业务作为主营业务，通过企业和居民的储蓄存款、银行同业拆借来获得资金，资金应用价值主要通过贷款和票据贴现来体现，长贷短存此类期限错配现象是较为常见的。尽管银行的资金管理中不可避免出现期限错配的现象，但是由于利用活期储蓄来支持资金流动性差的中长期贷款所产生的流动性风险是不可忽视的，一旦出现大量短期存款需要在短时间内被储户向银行进行提取，但同时中长期贷款难以及时收回，就会造成银行业流动性紧张的恶性局面。对于城市商业银行而言，能够吸收到的长期存款的资金量是远远落后于国有商业银行的，因此从短期流动性角度进行对比，城市商业银行要普遍落后于国有商业银行，这也反映了城市商业银行期限错配现象相对较为突出。
三、加强城市商业银行流动性风险防控的建议
1、构建有利于防范银行流动性风险的外部环境
银行业监管部门要发挥职能，加强对城市商业银行流动性风险的监控和管理工作。逐步完善存款保险制度，当银行业中的相关成员机构出现了经营困境甚至严重到破产倒闭时，由存款保险机构负责向该银行给予必要的资金扶持和救助或者直接向该行的储户支付部分或全部存款，在推动银行市场化发展的同时，充分保护存款人的正当权益。政府要落实行稳定人民币币值、促进经济增长的宏观目标，稳定城市商业银行的经营发展的大环境。
2、城市商业银行要提高内部风险管理水平
城市商业银行需要重视流动性风险管理工作，充分认识自身经营管理中的不足，积极通过发展资产证券化、建立流动性后备资金等有效手段，来进行銀行资产结构性的科学调整，以多元的资产结构作为资产管理的发展方向。城市商业银行要注意提升长期稳定资金所占的比重、吸收低成本存款的创新业务模式，通过流动性负债的长期化和加强即时融资的能力，使得流动性的稳定可控性得到保证。
3、提高对城市商业银行外部风险管理水平
银行业监督管理机构要根据国际国内经济形势的变化，密切关注欧美发达国家以及周边国家地区的资产价格变化，密切关注外国经济金融发展变化情况，以减少由于国外的政策变动波及到国内商业银行的流动性风险管理。加强城市商业银行流动性风险管理，要求城市商业银行能够结合自身经营实际，建立客观有效的流动性风险管理体系，同时推进城市商业银行的混合所有制改革，引进民间资本进行市场化经营，避免城市商业银行对地方政府过于依赖而放松流动性风险管理工作的现象出现。
四、结束语
一直以来，城市商业银行在地方政府信用的隐形保护下，银行流动性风险管理的问题并没有得到充分的关注。我国金融市场化改革，要逐步放开银行业的自主经营权，因此，城市商业银行要结合经营的实际，加强对于自身流动性风险的认知和有效风险防控工作。
参考文献
[1]郗莎. 中国城市商业银行竞争力研究[D].辽宁大学，2014.
[2]苏阳. 我国商业银行盈利模式的转型研究[D].中共中央党校，2014.
[3]臧桂华. 新形势下我国商业银行的流动性风险管理[J]. 金融经济，2013，24：49-50.
关键词：商业银行；流动性风险；防控管理
一、前言
当前的世界经济已进入了后金融危机时代，美国经济复苏数据表现较好所以进入了加息周期，美元资本的回流吸走了以中国为代表的新兴国家资金，这就造成了国内银行面临着流动性风险管理方面的更严峻的挑战。在2013年6月银行间市场爆发了“钱荒”现象，同业拆借利率达到历史性的高点，导致该现象发生的背后本质原因是银行流动性风险控制工作的不到位。与股份制商业银行不同，城市商业银行的发展历程较短、获取资金能力处于弱势，资产规模不占优势，因此城市商业银行的流动性风险问题表现得较为突出，尤其在目前美国QE基本退出、央行逐步取消商业银行“贷存比”等现实条件之下，城市商业银行如何加强流动性风险的有效管理需要进行深入的研究和探讨。
二、影响商业银行流动性的因素
对于商业银行的流动性风险形成影響的因素较多，但可以从风险来源角度分成外部原因和内部原因这两类。外部原因主要是商业银行经营客观受到宏观经济形势的影响，比如国内经济增速、央行基础货币发行量增速等。内部原因是商业银行的内部资产负债结构客观形成的对于流动性风险的影响。从外部原因角度分析，对于城市商业银行和国有商业银行而言是一致的。但是从内部原因角度来看，各家商业银行可能面临的情形存在差异，下文主要针对城市商业银行流动性风险的内部影响因素进行分析。
1、银行主动负债管理能力
由于城市商业银行发展的历程较短，管理经验和创新能力不足，因此我国城市商业银行资产负债管理能力表现不佳，很多城市商业银行的被动负债是其吸收资金的主要方式，相对的在管理能力要求较高的主动负债能力业务上表现就较差。我国城市商业银行吸收的主要资金是来自企业和个人的存款。这样的吸收资金的业务结构就造成了城市商业银行在存款期限搭配难有话语权和决定权，基本是一年和一年期以下的存款，所以筹集可以支持盈利性较高的中长期贷款的资金就占比较小，这种现象是造成城市商业银行短存长贷现象的主要原因，所以这也是影响我国城市商业银行流动性风险的一个显著因素。
2、同业业务激增
由于银行的同业业务是不属于表内业务板块的，而且可以获得的收益相对较高、资本成本小，加上不需要计提风险减值准备，因此，很多城市商业银行都借助发展同业业务的形式，而变相放大银行的信贷规模。借助拆借资金比例作为指标，就可以有效对于城市商业银行的同业业务的发展进行评价。拆借资金比例的计算公式为（拆入资金余额-拆出资金余额）/各项存款余额，代入银行的业务数据最终得到的数值越大表示银行的当期流动性情况越好，但是需要注意拆入额是需要在未来进行清偿的，所以对于银行在未来阶段的流动性造成不好的影响。在对于多家城市商业银行的调研中，可以发现城市商业银行的拆借资金比例普遍要比国有商业银行高，因此城市商业银行的流动性波动会比国有商业银行严重。
3、期限错配严重
我国城市商业银行在业务模块方面的创新能力普遍滞后于国有商业银行，很多城市商业银行一直将信贷业务作为主营业务，通过企业和居民的储蓄存款、银行同业拆借来获得资金，资金应用价值主要通过贷款和票据贴现来体现，长贷短存此类期限错配现象是较为常见的。尽管银行的资金管理中不可避免出现期限错配的现象，但是由于利用活期储蓄来支持资金流动性差的中长期贷款所产生的流动性风险是不可忽视的，一旦出现大量短期存款需要在短时间内被储户向银行进行提取，但同时中长期贷款难以及时收回，就会造成银行业流动性紧张的恶性局面。对于城市商业银行而言，能够吸收到的长期存款的资金量是远远落后于国有商业银行的，因此从短期流动性角度进行对比，城市商业银行要普遍落后于国有商业银行，这也反映了城市商业银行期限错配现象相对较为突出。
三、加强城市商业银行流动性风险防控的建议
1、构建有利于防范银行流动性风险的外部环境
银行业监管部门要发挥职能，加强对城市商业银行流动性风险的监控和管理工作。逐步完善存款保险制度，当银行业中的相关成员机构出现了经营困境甚至严重到破产倒闭时，由存款保险机构负责向该银行给予必要的资金扶持和救助或者直接向该行的储户支付部分或全部存款，在推动银行市场化发展的同时，充分保护存款人的正当权益。政府要落实行稳定人民币币值、促进经济增长的宏观目标，稳定城市商业银行的经营发展的大环境。
2、城市商业银行要提高内部风险管理水平
城市商业银行需要重视流动性风险管理工作，充分认识自身经营管理中的不足，积极通过发展资产证券化、建立流动性后备资金等有效手段，来进行銀行资产结构性的科学调整，以多元的资产结构作为资产管理的发展方向。城市商业银行要注意提升长期稳定资金所占的比重、吸收低成本存款的创新业务模式，通过流动性负债的长期化和加强即时融资的能力，使得流动性的稳定可控性得到保证。
3、提高对城市商业银行外部风险管理水平
银行业监督管理机构要根据国际国内经济形势的变化，密切关注欧美发达国家以及周边国家地区的资产价格变化，密切关注外国经济金融发展变化情况，以减少由于国外的政策变动波及到国内商业银行的流动性风险管理。加强城市商业银行流动性风险管理，要求城市商业银行能够结合自身经营实际，建立客观有效的流动性风险管理体系，同时推进城市商业银行的混合所有制改革，引进民间资本进行市场化经营，避免城市商业银行对地方政府过于依赖而放松流动性风险管理工作的现象出现。
四、结束语
一直以来，城市商业银行在地方政府信用的隐形保护下，银行流动性风险管理的问题并没有得到充分的关注。我国金融市场化改革，要逐步放开银行业的自主经营权，因此，城市商业银行要结合经营的实际，加强对于自身流动性风险的认知和有效风险防控工作。
参考文献
[1]郗莎. 中国城市商业银行竞争力研究[D].辽宁大学，2014.
[2]苏阳. 我国商业银行盈利模式的转型研究[D].中共中央党校，2014.
[3]臧桂华. 新形势下我国商业银行的流动性风险管理[J]. 金融经济，2013，24：49-50.