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本文以我国沪深300指数期货合约（IF1012）的日收益率为样本进行实证分析，结果表明：建立在GARCH—GED模型基础上的CVaR预测收益率涨跌变化与原始收益率的变化趋势一致；CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在95％的置信水平下是显著的，能够比较准确地预测风险。
基于CVaR—GARCH—GED模型的股指期货风险预测
【摘 要】
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本文以我国沪深300指数期货合约（IF1012）的日收益率为样本进行实证分析，结果表明：建立在GARCH—GED模型基础上的CVaR预测收益率涨跌变化与原始收益率的变化趋势一致；CVaR准确性检
【机 构】
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上海立信会计学院,上海大学房地产学院
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2010年11期
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