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本文通过引述时间序列长记忆的概念介绍了在时变条件方差建模中存在的方差持续性的有关概念和含义 ,在给出条件方差持续性一个简单定义的基础上 ,分析了向量自回归条件异方差模型(VGARCH)的单整性 ,并给出了 VGARCH模型存在持续性的充分条件。
自回归条件异方差的持续性研究
【摘 要】
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本文通过引述时间序列长记忆的概念介绍了在时变条件方差建模中存在的方差持续性的有关概念和含义 ,在给出条件方差持续性一个简单定义的基础上 ,分析了向量自回归条件异方差
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2000年1期
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