论文部分内容阅读
CVaR是在VaR的基础上发展出来的一种投资风险计量方法,它克服了VaR的一些不足.在马科维茨投资组合模型的基础上,本文提出了基于CVaR约束下的期望-半方差投资组合模型.该模型为投资者制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路.
一种基于CVaR的投资组合分析
【摘 要】
：
CVaR是在VaR的基础上发展出来的一种投资风险计量方法,它克服了VaR的一些不足.在马科维茨投资组合模型的基础上,本文提出了基于CVaR约束下的期望-半方差投资组合模型.该模型
【机 构】
：
上海电机学院数理研究所
【出 处】
：
科学时代（上半月）
【发表日期】
：
2004年期
【基金项目】
：
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金;
其他文献
高精度的导航定位是潜艇研究中所面临的主要难题之一。采用GPS辅助的INS/DVL组合导航是目前潜艇的主流导航模式。当前实现GPS/INS/DVL组合导航的技术主要有航迹推算和卡尔曼
今天,越来越多的女性从事高工资的现代职业,但与此同时就业性别歧视现象依然存在,并且近几年出现了性别歧视加重这样一种明显的倒退趋势.很多单位在招聘过程中排斥女性,造成
坚持不懈的创新行政管理体制,是改革开放以来我国开发区持续高速增长并发展的重要条件.完善开封新区的行政管理体制,有助于开封新区积极有效地实施可持续发展战略,加快新区的
以互联网为基础的电子商务,其以惊人的速度渗透到社会生活的每一个角落.证券业在信息化、网络化的影响下也开始发生深刻的变化.本文针对我国在网上证券交易在开户制度、经纪
做好公共娱乐场所的消防安全工作是一项长期而复杂的任务,也是人们一直关注的焦点,要坚持专项治理与长效管理并重的原则,长抓不懈,只有建立健全社会化管理机制,才能形成人人
煤炭是中国的主体能源。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。同时,煤炭又是大气污染物的主要来源,我国氮氧化物的60%、烟尘排放的70%、二氧化硫排放的85%
To increase accuracy of navigation parameters,a perspective measuring complex with intellectual components is developed.Conception of synthesis optimal structur
随着钱塘江标准塘的逐渐建成，对钱塘江海塘的管理由以重视钱塘江海塘工程建设转变为重视工程建设的同时，更为重视非工程措施的建设中来。本文根据对一线塘的调查成果,分析钱塘
文中分析了实现屏蔽门系统地铁站台火灾时楼、扶梯口处风速的各种技术措施，并通过研究重庆地铁1号线站台火灾排烟工况的有关测试数据，进而分析相关措施的设计效果。地铁站台公