【摘 要】
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沪深300指数的变化能够反映中国证券市场股票价格变化的主要特征,是中国股市投资者参考的主要对象和评估标准。而高频波动率比低频波动率更具信息优势,可以更准确的描述波动
【基金项目】
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基于聚类分析法的上市公司财务绩效评价研究，zlgc201817
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沪深300指数的变化能够反映中国证券市场股票价格变化的主要特征,是中国股市投资者参考的主要对象和评估标准。而高频波动率比低频波动率更具信息优势,可以更准确的描述波动的相关特征和预测金融市场的波动性。本文选择沪深300指数2018年1月4日到2018年12月30日的5分钟收盘价为样本,运用时间序列分析方法研究高频数据下其波动率,通过构建模型和模型,从而说明在高频数据下沪深300指数具有高风险,其波动仅仅依赖于前期的波动和方差,从而为投资者提供投资的指导和建议。
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