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沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响。本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检验,得出了沪市尚未达到弱式有效市场,但市场有效性已有了明显提升的结论。
沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型
【摘 要】
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沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响。本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检
【机 构】
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中央财经大学应用数学学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2011年08期
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