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文章针对投资组合问题,建立了总风险控制下的以最终的总收益最大化为决策目标的资产投资组合模型,并利用动态规划方法对模型进行了求解,可以求得模型的整体最优解。
投资组合模型的动态规划解法
【摘 要】
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文章针对投资组合问题,建立了总风险控制下的以最终的总收益最大化为决策目标的资产投资组合模型,并利用动态规划方法对模型进行了求解,可以求得模型的整体最优解。
【机 构】
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湖南人文科技学院数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年5期
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