反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用

来源 :大连理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：toneygao

【摘要】

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针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2

【作者】

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邓贵仕赖宝全

【机构】

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大连理工大学系统工程研究所

【出处】

：

大连理工大学学报

【发表日期】

：

2004年6期

【关键词】

：

随机游走模型股价波动股票投资股市价格股市系统上证综指分配影响因素固定 feedback random walk model stock ma

【基金项目】

：

国家自然科学基金，国家自然科学基金

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针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指.进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排序.统计分析表明该模拟有效.与现有股市系统分析方法相比发现,该反馈式随机游走模型具有更适于现实股价波动分析,可确定出对股价影响较大的因素等优点.

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