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本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积分微分方程,结果推广了已有的随机投资回报风险模型的结论.
有随机投资回报的随机保费模型的渐近破产概率
【摘 要】
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本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积
【机 构】
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安徽师范大学数学与计算机科学学院,华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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Supported by NNSFC（10671072）, the Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China（20060269016）, the National Basic Research Program of China（973 Program） （2007CB814904）, the NSF of A
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