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针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
美式看跌期权定价问题的有限差分直接法
【摘 要】
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针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
【机 构】
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重庆理工大学数学与统计学院
【出 处】
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重庆理工大学学报(自然科学)
【发表日期】
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2011年11期
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