随机微分方程数值解的几乎必然稳定区域

来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liujj08

【摘要】

：

从研究SDE数值解入手，证明了线性标量SDE的Euler—Maruyama方法数值解的几乎必然指数稳定的几个条件，并且找出了Euler—Maruyama方法数值解几乎必然指数稳定区域；通过与Saito和M

【作者】

：

郭海山胡良剑

【机构】

：

东华大学应用数学系

【出处】

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纺织高校基础科学学报

【发表日期】

：

2010年1期

【关键词】

：

随机微分方程 Euler—Maruyama方法数值解几乎必然指数稳定 stochastic differential equations（ SDE） Eu

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从研究SDE数值解入手，证明了线性标量SDE的Euler—Maruyama方法数值解的几乎必然指数稳定的几个条件，并且找出了Euler—Maruyama方法数值解几乎必然指数稳定区域；通过与Saito和Mitsui研究的Euler—Maruyama方法数值解的均方稳定区域做比较，可以发现得到的几乎必然指数稳定区域更大，因此也是更有价值的．

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