CreditMetrics模型修正探讨

来源 :现代商贸工业 | 被引量 : 0次 | 上传用户：allenchang98

【摘要】

：

摘要:CreditMetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。试从细分信用等级方面(在单一债券或贷款情况下)来探讨对Creditmetrics模型的修正。　　关键词:CreditMetrics模型;信用等级;次信用等级;次信用等级影响因子　　中图分类号:F83　　文献标识码:A 　　文章編号:1672-3198(2010)21-0306-01

【作者】

：

文娴何建林林晓东

【出处】

：

现代商贸工业

【发表日期】

：

2010年21期

【关键词】

：

CREDITMETRICS模型信用等级次信用等级次信用等级影响因子

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　　摘要:CreditMetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。试从细分信用等级方面(在单一债券或贷款情况下)来探讨对Creditmetrics模型的修正。
　　关键词:CreditMetrics模型;信用等级;次信用等级;次信用等级影响因子
　　中图分类号:F83
　　文献标识码:A
　　文章編号:1672-3198(2010)21-0306-01
　　

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