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假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数．利用分数布朗运动随机分析理论，建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型，得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式．
分数布朗运动环境下可转换债券定价模型
【摘 要】
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假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数．利用分数布朗运动随机分析理论，建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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