【摘 要】
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本文运用上市中小银行2011-2020年股票收益率数据,采用CoVaR方法与分位数回归方法分析中小银行同业业务对系统性风险溢出的影响.研究结果表明:第一,同业业务规模增长会加大中小银行系统性风险溢出,期限错配程度越高,同业业务对系统性风险溢出的影响越大.第二,当中小银行面对流动性冲击时,同业业务放大了流动性冲击对银行系统性风险溢出的影响程度.第三,银行经营地域不同,同业业务对其系统性风险的影响程度不同,区域性中小银行受到的影响比全国性中小银行受到的影响更大.第四,大银行系统性风险也会受到中小银行同业业务风
【机 构】
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河北经贸大学金融学院,河北 石家庄 050061
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本文运用上市中小银行2011-2020年股票收益率数据,采用CoVaR方法与分位数回归方法分析中小银行同业业务对系统性风险溢出的影响.研究结果表明:第一,同业业务规模增长会加大中小银行系统性风险溢出,期限错配程度越高,同业业务对系统性风险溢出的影响越大.第二,当中小银行面对流动性冲击时,同业业务放大了流动性冲击对银行系统性风险溢出的影响程度.第三,银行经营地域不同,同业业务对其系统性风险的影响程度不同,区域性中小银行受到的影响比全国性中小银行受到的影响更大.第四,大银行系统性风险也会受到中小银行同业业务风险溢出的影响.为了防控中小银行同业业务风险,提出以下建议:第一,加强监管部门协作和现场检查;第二,建立差异化、多渠道资本补充途径;第三,加强对中小银行负债端管理.
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