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研究发现，基于传统排序方法的动量策略，只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略，在日频交易中获得较大动量收益。同时，基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股票投入其投资组合，并且比基于传统排名法的动量策略更挑剔。
动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场
【摘 要】
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研究发现，基于传统排序方法的动量策略，只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略，在日频交易中获得较大动量收益。同时，基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股
【机 构】
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上海财经大学浙江学院
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2018年21期
【基金项目】
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2015年浙江省教育厅教育技术研究规划重点课题“中国股票市场动量投资策略研究”(JA034)
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