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研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为针对上海证券A股市场,改进后的波动性拟合模型相较于广泛使用的GARCH(p,q)-M模型具有更好的样本外预测能力。
上海证券A股市场波动性拟合模型改进研究
【摘 要】
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研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为针对上海证券A股市场,改
【机 构】
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西安理工大学工商管理学院
【出 处】
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西安理工大学学报
【发表日期】
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2009年02期
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